Лихвен риск

Лихвен риск – риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещо до
повишаване на лихвените разходи/понижаване на лихвените приходи на компанията.
Поради големия риск, свързан с лихвените проценти и заплахата от неблагоприятни движения, Пощенска банка предлага богато разнообразие от средства за управление на лихвения риск.

Лихвен cуап (Interest rate Swap) - споразумение между банката и клиента, при което последният се съгласява да разменя фиксирани периодични плащания срещу плаващи за определен период от време, базиран върху определен номинал.

Характерни черти:

  • Фиксиране на лихвения процент по заем/депозит
  • Отделен и независим продукт от обслужвания заем/депозит

Лихвена опция (Interest rate Cap) - фиксира максимално ниво по обслужвания от клиента заем. Последният е хеджиран срещу потенциално покачване на лихвените проценти над определената горна лихвена граница, без да елиминира потенциални печалби от намаление в лихвените проценти.

Характерни черти:

  • Ограничение на движението на лихвените проценти до определено ниво
  • За придобиването на продукта се дължи премия, платима еднократно в момента на сключване на договора или разсрочена във времето

Лихвена опция с възможност за възстановяване на платената премия (Refundable Cap) - лихвена опция с две главни характеристики:  хедж срещу потенциално покачване на лихвените проценти над определената горна лихвена граница и възможност за възстановяване на премията.

Характерни черти:

  • Ограничение на движението на лихвените проценти до определено ниво
  • За придобиването на продукта се дължи премия
  • Възможност за възстановяване на премията, ако горната лихвена граница не бъде пробита през периода на хеджа

Стъпаловиден лихвен суап (Step up Swap) - споразумение между банката и клиента, при което последният се съгласява да разменя фиксирани периодични плащания (стъпаловидно нарастващи) срещу плаващи  за определен период от време, базиран върху определен номинал. 

Характерни черти:

  • Фиксираният лихвен процент се увеличава стъпаловидно
  • Продуктът балансира първоначалния отрицателен лихвен диференциал през периода на лихвения суап


За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел „Трежъри”.
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Salespostbank.bg